Стохастические рекуррентные процедуры. Локальные свойства.

Книга посвящена процедурам стохастической аппроксимации и последовательным методам оценивания параметров в задачах статистики. Важнейшими примерами таких процедур служат процедуры Роббинса - Монро и Кифера - Вольфовица. Изучение таких процедур приводит к исследованию динамических систем, подвергающихся воздействию случайных возмущений, интенсивность которых убывает со временем. На основе единого подхода - теории больших уклонений для случайных процессов - выводятся необходимые и достаточные условия сходимости с вероятностью 1 и изучаются свойства траекторий в окрестности стационарных точек. Книга рассчитана на читателей, специализирующихся в областях математической статистики, методов решения экстремальных задач, теории случайных процессов, однако она может представлять интерес и для читателей-прикладников, работающих в указанных областях.